Korrelation-basierte Forex Trading-Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird Ihre Aussichten für die Erreichung konsequenter Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-Vogue-Subjekt derzeit aber was genau ist alles über Zum Beispiel ist es möglich, jedes der Konzepte der Korrelation in eine Devisenhandelsstrategie zusammenführen, so dass es einen gleichbleibenden Strom von Gewinnen erfassen kann Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation misst die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer enger werden. Zum Vergleich bedeutet die negative Korrelation, dass sich zwei Vermögenswerte in völlig entgegengesetzten Richtungen bewegen, wobei zunehmende negative Zahlen mächtigere Divergenzen beinhalten. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie verstehen, dass Sie in der Tat Kauf und Verkauf einer Kombination von zwei Währungspaare sind. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen, und ihr Preis wird bestimmt, indem der Wert des einen durch den des anderen geteilt wird. Wieder einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich generieren zwei Trades, wenn Sie ein Währungspaar zurück. Zum Beispiel, wenn Sie den EURUSD lang handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Folglich würden Sie einen Fehler verursachen, wenn Sie der Ansicht waren, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist wichtig, um zu schätzen, so dass Sie erkennen können, die Korrelation und Verkettung von jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere. Zum Beispiel, viele Investoren bevorzugen, ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risiken zu verringern diversifizieren. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine vorteilhafte Übung ist, die betreffenden Währungen auf Korrelationen, z. B. Tun sie beide gleichzeitig klettern oder bewegen sie sich normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen haben könnte in einer Richtung letzte Nacht fortgeschritten, können sie dies nicht tun heute. Folglich müssen Sie Trends in der Korrelation kontinuierlich zu überprüfen. Die Vorteile der Studie Korrelation Korrelation kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung, ob ein Trend eines Währungspaares ist mächtig und wenn es auch weiterhin in seiner jetzigen Richtung voranzutreiben. Beispielsweise bewegen sich der EURUSD und der USDJPY oft völlig entgegengesetzte Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, fällt der USDJPY. Als solches, denken Sie daran, dass Sie sich entschlossen haben, einen langen EURUSD-Handel zu eröffnen, weil er soeben ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation der USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob sie knapp über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu stoppen, bis Sie Beweise dafür erhalten, dass der USDJPY auch unter seinem Unterstützungsniveau effektiv stürzen kann. Forex und die Börsen Es gibt auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaare. Wenn beispielsweise der Dow Jones Industriedurchschnitt zunimmt, steigen die höher verzinslichen Währungen wie der Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil gilt, wenn der Dow Jones fällt. Durch die Bewertung der wichtigsten Währungspaare auf dem Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. So haben der EURUSD und der EUR-JPY eine Tendenz, sich in identischer Richtung zu bewegen und zeigen so ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist dies In beiden Fällen sind Sie den Kauf der EUR und Verkauf der USD und JPY in langen Trades. Durch die Untersuchung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass sich beide in die gleiche Richtung gegen den EUR bewegen. Beim Vergleich von zwei Währungspaaren sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht überbewertet wird, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Veränderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, wenn sich die Wechselbeziehung zwischen den Währungen ändert. Forex Trader werden normalerweise empfohlen, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse regelmäßig zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Durch das Verständnis der Korrelation können Sie Ihr Anlageportfolio effektiver verwalten und diversifizieren. Abschließend, Korrelation Studien Währungen durch die Identifizierung, wie vergleichbar ihre Richtung Bewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, das zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Gewinnaussichten drastisch gefährdet sein, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig zu schätzen wissen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorrücken, die Sie mit hervorragenden Perspektiven für die Erzielung von Gewinnen von beiden versorgt. Als solche, das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Aussichten auf eine konsistente Forex-Erfolg zu erreichen. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf CURRENCIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsVerwenden Sie Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über die Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass im Laufe des Monats Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverständlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Eine Abkürzung, um die Anzahl der Jahre zu verdoppeln, um Ihr Geld mit einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln Schätzung (siehe zusammenhängenden jährlichen. Der Zinssatz für ein Darlehen oder realisiert auf eine Investition über eine Die Investmentfonds werden durch eine Reihe von Anleihen, Kredite und sonstigen Vermögenswerte unterstützt. Die CDOs sind nicht auf eine Schuldverschreibung spezialisiert, sondern auf das Jahr, in dem der erste Zustrom an Investitionskapital ausgeliefert wird Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jh. Es ist bekannt, dass er die Fibonacci-Zahlen entdeckt hat, eine Sicherheit mit einem Preis, der von einem oder mehreren abhängt oder von ihm abgeleitet ist Basiswerte.
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